Цены на пшеницу в США не испытали большого количества благоприятных данных от USDA в пятницу, но все же выросли в основном из-за технического отскока после значительных потерь в начале этой недели. Мартовские фьючерсы на SRW Чикаго подорожали на 1,25 цента до 4,3275 доллара, а мартовские фьючерсы на HRW Канзас-Сити подорожали на 10,75 цента до 4,31 доллара. Контракты на яровую пшеницу MGEX нарушили тенденцию: мартовские фьючерсы упали на 1,25 цента до 5,5575 доллара. В пятничном отчете WASDE были опубликованы некоторые медвежьи данные по пшенице, включая снижение экспорта, сокращение внутреннего потребления и увеличение запасов в США.

За прошлую неделю, 27.02.19 — 05.03.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 14 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 29.5 цента. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 27.02.19 — 05.03.19, разница между длинными и короткими позициями производителей выросла на 14 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 29.5 цента. Производители перестали наращивать короткие позиции, что говорит или о непривлекательности текущих ценовых уровней для хеджирования, или о том, что часть участников рынка заняла выжидательную позицию.

За прошлую неделю, 27.02.19 — 05.03.19, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих выросла на 0 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 29.5 цента. Производители и управляющие в своей совокупности смотрели вверх, не смотря на то, что цена продолжала снижаться. Подобный дисбаланс должен привести к стабилизации и развороту цен вверх в скором времени.

За прошлую неделю, 27.02.19 — 05.03.19, открытый интерес вырос на 20 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 478 153 штуки. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 29 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 333 570 штук. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей упал на 7 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 163 411 штук. Деньги производителей в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих выросла на 4 763 контракта. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 7 675 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих сократилась на 5 361 контракт.

Предыдущий отчет

Отчет по открытому интересу. Кукуруза, CME Group на 09.03.2019