|
Отчеты
|
https://exp.idk.ru/analytics/report/prognoz-birzhevykh-cen-s-16-po-20-dekabrya-2024/664465/
|
Рынок зерновых:
В Париже восстановили после пожара собор. Все собрались. Начали молиться. Когда такое было в последний раз, никто и не помнит. Надолго ли хватит усердия паствы? Красиво, светло, хорошо. Больше всех денег дал человек зарабатывающий на роскоши (200 млн. евро). То есть это алчность на алчных. Это Европа! Главное не забыть каким ты был в церкви выйдя за её порог.
За правильные внутренние установки. Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Отчет WASDE не произвел на рынок впечатления. Насыщение рынка зерном составляет 100% и ни у кого нет даже дикой идеи, на основе которой можно было бы задрать цены. Наоборот, учитывая сильное положение американского доллара относительно других валют, производители из бедных стран, или стран подверженных устойчивой инфляции, будут предлагать зерно по низким ценам, стремясь получить доллары, иногда от таких же, застрявших в инфляционной спирали, но при этом еще и голодных государств. Сокращение поставок пшеницы в декабре со стороны России на 1 млн. тонн, из-за погоды в Черном море, конечно, поддержит цены, за счет раздувания в новостях, но вряд ли придаст импульс для роста на глобальном рынке пшеницы.
Цены внутри страны на пшеницу не падают, а в последние пару недель видим признаки роста. Если экспортеры действительно не закроют объемы на январь, то нас может ждать рост цен на пшеницу всех классов внутри страны в рублях. На фоне внешнего устойчивого спроса фермеры могут навязать свою позицию трейдерам. Есть эпизоды, когда 5-й класс на юге уходит выше 11000 рублей за тонну, что стоит признать является подтверждением в целом сильного рынка. 3-й класс в пересчете на доллары на EXW стоит 140, текущая пошлина 40, а на FOB мукомольная уходит по 228. С учетом трех перевалок по 5 долларов, получается, что у трейдеров не так и много места для маневра, но оно пока есть. Извините, что мы посчитали ваши деньги.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок энергоносителей:
Дефляция в Китае, которая продолжается уже 6 кварталов, становится проблемой. Потребитель ждет низких цен, и готов ждать, а компании совершенно не готовы к этому, так как средства производства куплены в кредит и падение продаж приводит к просрочкам по выплате долгов. Если маховик банкротств будет запущен, то никто никого спасать не будет. Мы довольно быстро перейдем в состояние кризиса и падения цен на сырьевые активы. Помним, что Китай импортирует 11% всей добываемой нефти в мире. Это много. Стоит следить за ситуацией.
Американские нефтедобытчики начали разгоняться. Добыча снова выросла. Штаты уже на отметке 13.631 млн. баррелей в сутки. Там явно можно вырасти до 15, а вот дальше будет тяжело. Куда более интересные вещи могут случиться в недалеком будущем, когда интересы Лондона будут сдвинуты на обочину, а Канада (провинция Британской короны), как этого и хочет Трамп, будет поделена на части и войдет в состав страны. Число звезд на флаге США резко возрастет, а Вашингтон получит прямой доступ ко всем ресурсам севера. Причем логистика будет куда более удобной, если сравнивать с Аляской.
Доллар/рубль:
Рубль как-то пытается выживать в районе 105.00. Вряд ли на него будет напрямую влиять решение ФРС 18-го числа по ставке. Пара практически потеряла свою первостепенную значимость, уступив место паре юань/рубль. Теперь будем с 17-го декабря ориентироваться на индекс Мосбиржи в юанях.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.5 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы незначительно сократили свои позиции. Продавцы делали это активнее. Медведи сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Ничего хорошего для покупателей в данной ситуации нет. Внизу у нас 527.0, а дальше только 440.0 и 380.0. С покупками пока торопиться не стоит.
Сценарий падения: очень привлекательно мы выставились за последние три дня. Можно продать.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас (552.2). Стоп: 577.6. Цель: 440.0.
Поддержка – 527.0. Сопротивление – 577.6.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 92.3 тыс. контрактов. Изменение гигантское! Покупатели заходили на рынок, продавцы бежали. Если ставка на рост оказалась ошибочной мы получим обрушение рынка в недалеком будущем. Не исключено, что крупные игроки специально качнули рынок вверх, чтобы затем его отправить в обратном направлении.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Быкам надо проталкивать рынок выше 453.0, тогда можно будет говорить о росте. Пока мы воздержимся от покупок.
Сценарий падения: берем паузу на неделю. Смотрим, удастся ли продавцам пройти ниже 430.0.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 436.2. Сопротивление – 452.6.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Ничего нового. Не размышляем о покупках пока мы ниже 1025.0.
Сценарий падения: продолжим держать открытый шорт. Сои много. Рынок на грани сильного падения.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: при подходе к 835.0. Стоп: 815.0. Цель: 1000.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1049.0, перенесите стоп на 1007.0. Цель: 835.0. Можно добавить к открытым ранее шортам.
Поддержка – 974.6. Сопротивление – 1003.4.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5.5 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, позиция продавцов изменений не претерпела. Быки усилили контроль.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. В случае роста выше 75.00 имеет смысл рассмотреть возможности для покупок. Пока вне рынка.
Сценарий падения: попытки заработать на шортах успехом не увенчались. Вне рынка.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 72.69. Сопротивление – 74.89.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 482 штуки.
Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.425 до 421.95 млн. баррелей, при прогнозе -1 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 5.086 до 219.689 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.235 до 121.335 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.298 до 22.894 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.118 до 13.631 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.306 до 5.984 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.136 до 3.099 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.17 до 2.885 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.9 до 92.4 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.072 до 8.81 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.549 до 10.045 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.047 до 0.464 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.045 до 1.039 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.052 до 3.45 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.086 до 5.229 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.038 до 0.154 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.079 до 1.471 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.19 до 20.158 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.359 до 22.259 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.067 до 1.546 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.636 до 6.906 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.858 до 1.683 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.066 до 2.742 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.126 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.579 до 1.611 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9.9 тыс. контрактов. Покупатели уходили с рынка, продавцы заходили в него в минимальных объемах. Быки сохраняют контроль.
Сценарий роста: перешли на февральский фьючерс, дата экспирации 21 января. В случае роста выше 73.00 будем думать о покупках.
Сценарий падения: усилия продавцов успехом пока не увенчались. Открытый ранее шорт держится из последних сил. Скорее всего он будет закрыт по стоп-ордеру, но шанс всегда есть.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 67.65 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 71.23. Цель: 60.00?
Поддержка – 68.56. Сопротивление – 71.04. 
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 10 января. Ход выше 700.00 заставит нас говорить о покупках. Пока вне рынка.
Сценарий падения: продажи не дали нам ничего позитивного. Вне рынка.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 677.75. Сопротивление – 696.25.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Высокая волатильность внутри широкого диапазона. Вне рынка.
Сценарий падения: вне рынка.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.972. Сопротивление – 3.563.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжим поджимать стоп-ордер. Понимаем, что цены могут несколько откатить вниз.
Сценарий падения: можно продать, но учитывая сильную волатильность внутри дня делать это надо исходя из собственной ситуации на месте. Явно рекомендовать шорт не будем.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 87000. Цель: 120000 (пересмотрена).
Продажа: нет.
Поддержка – 85049. Сопротивление – 100430.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: сезонное падение продолжается. Пока вне рынка. При подходе к 5000 покупать обязательно.
Сценарий падения: все произошло очень быстро. Хороших уровней для продаж нет. Вне рынка.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: при подходе к 5000. Стоп: 3600. Цель: 19000.
Продажа: нет.
Поддержка – 8984. Сопротивление – 16875.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжаем воздерживаться от покупок. На рынке происходит форменная катастрофа. Будет ли разворот не ясно.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – ??? Сопротивление – 931.
Gold. COMEX
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Данные по инфляции в США показали нам, что снижение ставки может оказаться более длительным процессом, чем это предполагалось ранее. Держим лонг. Стоит признать, что он может не дать нам желаемого профита.
Сценарий падения: несмотря на падение в четверг и пятницу пока вне рынка.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет. Кто в позиции от 2575, перенесите стоп на 2620. Цель: 2863 (3170).
Продажа: нет.
Поддержка – 2630. Сопротивление – 2690.
EUR/USD
Сценарий роста: ЕЦБ снизил ставку на 0.25% до 3.15%. Теперь ждем 18-го числа (заседание ФРС). Там также возможно снижение на 0.25%. На рынке равновесие. Вне рынка.
Сценарий падения: пока вне рынка.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0455. Сопротивление – 1.0629.
USD/RUB
Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Высокая волатильность. Выгодных уровней на покупку нет. Вне рынка.
Сценарий падения: если еще раз подойдем к 106300, то можно продать.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 106300. Стоп: 107300. Цель: 97000?!!!
Поддержка – 103251. Сопротивление – 106389.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Ничего нового. Рынок падает, а мы продолжаем отказываться от покупок. Вот от 55000 лонг будет красивой историей.
Сценарий падения: имеет смысл держать открытые ранее шорты. Рынок тяготеет к продолжению падения. На прошедшей неделе быков видно не было.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 84000 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 83500. Цель: 55000.
Поддержка – 69680. Сопротивление – 85170.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.