Рынок зерновых:

Продовольственная инфляция в мире не останавливается, что бьет по карману беднейших слоев населения. Апельсиновый сок, яйца, кофе, сахар – цены на эти продукты растут. Энергоносители вносят свой вклад в данный подъем, но есть также и признаки сговора, со стороны финансистов в первую очередь, которые формируют у населения психоз, в том числе и скупая фьючерсные контракты на продовольствие.

В таких условиях, идея своего шато во Франции остается актуальной, друзья. Как минимум будет чем залить глаза. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышли новые прогнозы по валовому сбору от USDA. Отметим, что прогнозы по пшенице пока находятся на превосходных рекордных отметках, таким образом рассказы про засуху в Италии, Испании, а также в Омске, мы оставляем в стороне. Идем на 800 млн. тонн! Невиданное ранее дело, господа.

Прогнозы по валовому сбору кукурузы вышли в рамках наших ожиданий и остались на прежнем уровне в районе 1222 млн. тонн. При этом быки продолжают упрямо держать рынок, что говорит о явном сговоре. Или, кто-то что-то знает. Возможно, что свет увидит какой-нибудь законопроект, в первую очередь в США, будут из кукурузы что-то делать, например топливо. Но, возможно и другое развитие событий: Мексика откажется с 24-го года от американской генетически модифицированной кукурузы. Вот тогда рынок в Чикаго точно рухнет, а все быки разбегутся. Надо быть очень осторожным торгуя фьючерсами на кукурузу.

Прогнозы по сое остаются превосходными, что ставит под сомнение дальнейший рост цен на рынке данной культуры. 410 млн. тонн это на 11% больше, чем в прошлом году. Кто-то всё это должен съесть.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Не исключено, что Вашингтон и Тегеран договорятся между собой, что приведет к тому, что на рынок дополнительно выльется 1 млн. баррелей в сутки. ОПЕК наверняка призовет Иран к порядку, но персы могут и не пойти на компромисс объяснив это тем, что за годы санкций они упустили выгоду и находились в неравноправных условиях с другими странами. Это в свою очередь может привести к конфликту с Саудовской Аравией, которой нужна нефть по 81 доллару за баррель для сбалансированного бюджета, да и в Кремле поспешат намекнуть на то, что торопиться с захватом доли рынка не стоит. При этом Москву устроит любая стоимость нефти, главное, чтобы она всё время росла.

Пока соглашение с Ираном не достигнуто, прогнозы от банков пересматриваются в сторону повышения. Есть и те, кто говорит о 100 долларах за баррель.

Буровая активность в США не растет. Однако, при этом американцам удается обозначить тренд на рост добычи. Сейчас она достигает 12.4 млн. баррелей в сутки. Отметим, что в случае, если рынок вновь поселится выше уровня 100, будут запущены дорогие проекты по извлечению нефти, что сдержит рост цен.

Доллар/рубль:

ЦБ РФ в пятницу оставил ставку без изменений на уровне 7.5% годовых. При этом отмечены повышенные ожидания по разгону инфляции. А вы рубль выше 80.00 рублей к доллару не пускайте, тогда и инфляции не будет. И валютную пару подержите хотя бы год в коридоре у одной отметки. Тогда все и успокоятся. А то мы мечемся тут внизу между обменником, квадратными метрами и золотыми слитками как буйные алкоголики, не зная куда закопать свои пять сольдо.

В среду заседание ФРС, в четверг ЕЦБ. Ждем, что по итогу операций и манипуляций доллар несколько сдаст позиции к валютам развитых стран, но ослабление будет носить затянутый характер и может быть прервано в результате возникновения каких-либо дисбалансов.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 4.8 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок в мизерных количествах, продавцы входили чуть активнее. Спред между короткими и длинными позициями сократился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 15 июля. Данные по валовому сбору вышли хорошие. Но на фактах рынок корректируется. Купим. Стоп рядом.

Сценарий падения: продавать по текущим ценам отказываемся. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 609.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 611.0. Сопротивление – 647.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между короткими и длинными позициями управляющих сократилась на 2.3 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы уходили с рынка. Покупатели делали это чуть активнее. Продавцы контролируют рынок.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 15 июля. Будем думать о покупках если мы пройдем выше 611.0.

Сценарий падения: как и неделей ранее продолжаем считать, что текущий рост кукурузы – это блеф. С текущих уровней можно продавать.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 617.0. Цель: 500.0. Кто в позиции от 610.0, перенесите стоп на 617.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 577.4. Сопротивление – 611.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 15 июля. Текущий рост трактуем как ложный. Не покупаем.

Сценарий падения: хорошее место для наращивания позиции. Старые шорты держим.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1440. Цель: 1000.0. Кто в позиции от 1520.0, 1510.0 и 1445.0, перенесите стоп на 1440.0. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1299.4. Сопротивление – 1392.2.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 21.4 тыс. контрактов. Ставки на рост рынка продолжают расти, продавцы предпочитают покидать свои позиции. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки укрепили преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Снова мы вынуждены брать паузу в торговле, так как пока не ясно будет ли рост.

Сценарий падения: с продажами поступим также как и с покупками. Мы будем вне рынка до тех пор, пока не увидим какого-либо движения.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 73.52. Сопротивление – 78.66.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу и составляет 556 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.452 до 459.205 млн. баррелей, при прогнозе +0.719 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.745 до 218.815 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 5.074 до 111.731 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.721 до 40.579 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.817 до 6.4 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -2.44 до 2.475 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.623 до 3.925 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.7 до 95.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.12 до 9.218 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.094 до 10.065 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.14 до 0.973 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.037 до 0.988 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.168 до 3.814 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.203 до 5.243 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.027 до 0.172 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.029 до 0.187 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.221 до 19.221 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.165 до 21.772 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.048 до 2.144 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.102 до 6.177 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.233 до 0.92 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.044 до 2.563 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.03 до 0.102 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.027 до 0.196 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 2.9 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы заходили на рынок, но покупателей пришло больше. Спред между длинными и короткими позициями незначительно расширился. Преимущество быков выросло.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Продолжим воздерживаться от покупок до прояснения ситуации. Вне рынка.

Сценарий падения: рынок не достал до 75.30, а значит мы остаемся в шортах. Подержим продажи, но подожмем стоп-ордер.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 72.00, перенесите стоп на 74.30. Цель: 62.00?!

Поддержка – 67.01. Сопротивление – 75.86.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Ничего не поменялось для нас. Продолжаем ждать падения к 600.0. Когда это произойдет можно будет купить.

Сценарий падения: продать можно при подходе к 750.0. Шорт с текущих уровней выглядит заниженным.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 600.0. Стоп: 570.0. Цель: 800.0.

Продажа: при подходе к 750.0. Стоп: 780.0. Цель: 550.0?!

Поддержка – 645.75. Сопротивление – 711.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Пока не можем разогнаться вверх. Держим лонги, новые позиции не открываем.

Сценарий падения: продавать с текущих уровней не будем. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137 и 2.223, держите стоп на 2.100. Цель: 3.340.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.000. Сопротивление – 2.383.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: мы в диапазоне. Поддержка на 50000 выглядит сильной. Держим лонги рассчитывая на возобновление роста цен.

Сценарий падения: для продаж нам нужен рост хотя бы к 70000. А пока его нет, мы будем вне рынка.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 65000 (70000).

Продажа: нет.

Поддержка – 50469. Сопротивление – 61504.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пришли мы на 17250. Уровень неплохой, но все-таки хочется войти в лонг от 15000. Подождем.

Сценарий падения: надо держать открытые ранее шорты с целью на 15000, новые позиции не открываем.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при подходе к 15000. Стоп: 12000. Цель: 25000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 21000, перенесите стоп на 23700. Цель: 15000.

Поддержка – 17217. Сопротивление – 23848.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока не можем пройти выше 4000, что создает некоторую неопределенность. держим лонги. Хотим снова увидеть уровень 5000.

Сценарий падения: можно держать шорт. Ход к 2700 вполне возможен.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас. Стоп: 3000. Цель: 5000.

Продажа: думать при подходе к 5000. Кто в позиции от 3700, перенесите стоп на 3900. Цель: 2700.

Поддержка – 2773. Сопротивление – 3914.

Gold. CME Group

Сценарий роста: только после роста выше 2030 имеет смысл покупать. Пока вне рынка.

Сценарий падения: держим шорты. Рассчитываем на то, что рынок упадет 1850 (1700).

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: думать после роста выше 2030.

Продажа: при подходе к 2000. Стоп: 2037. Цель: Цель: 1850 (1700). Кто в позиции от 2020, перенесите стоп на 2037. Цель: 1850 (1700).

Поддержка – 1919. Сопротивление – 1999.

EUR/USD

Сценарий роста: держим лонги, рассчитываем на рост. Возможна сильная волатильность в среду и четверг из-за заседаний Центральных Банков.

Сценарий падения: можно продолжать держать шорт. Сюрпризы не исключены, шанс на укрепление доллара остается.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0720, держите стоп на 1.0660. Цель: 1.1900.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1000, держите стоп на 1.0860. Цель: 1.0100?!

Поддержка – 1.0512. Сопротивление – 1.0787 (1.0861).

USD/RUB

Сценарий роста: хорошо, что купили на прошлой неделе, на этой было бы покупать еще страшнее. Мы идем к 90.00.

Сценарий падения: видимо никому не нужен рубль. Это наша новая реальность. Вот у Эрдогана лира упала на 100% и ничего, как-то живут дальше.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 81.00, перенесите стоп на 81.10. Цель: 90.40.

Продажа: нет.

Поддержка – 81.14. Сопротивление – 83.46.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 15 июня. Сложно будет удержать быкам рынок на данный момент. Лонг держим, но понимаем, что он может быть закрыт по стоп-ордеру.

Сценарий падения: надо продавать. У нас вряд ли будет время войти в рынок после пробоя растущего канала вниз.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100000, держите стоп на 101000. Цель: 112000.

Продажа: сейчас и при подходе к 106000. Стоп: 106700. Цель: 90000. Кто в позиции от 104000, держите стоп на 106700. Цель: 90000.

Поддержка – 100910. Сопротивление – 105440.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Данные по культурам на 9 июня 2023

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 09 июня 2023