Рынок зерновых:

Президент Турции посоветовал еврочиновнику Баррелю не давать ему советов о том, как ему вести дела с Россией, и напомнил, что 44% всего зерна, которое закупает Европа, идет через турецкие проливы. К чему бы такая точная статистика. Именно 44%, а не 45%. Интересно, кто первый из Европы позвонит в Анкару и спросит, что Реджеп это сказал так, в пылу эмоций. Он ведь не серьезно. Мы же, мол, все в НАТО.

Желающие могут поболеть за Реджепа на выборах 14 мая. На него иногда сходят интересные озарения.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Египет закупил 600 тысяч тонн российской пшеницы по 275 долларов за тонну плюс 18 – 19 долларов фрахт. Происходящее мало похоже на тендер. Скорее – это предварительные переговоры, рассмотрение заявок, а затем последующие переговоры. Однако, объем очень хороший поэтому видимо наши зернотрейдеры согласились на эту цену, тем более падение рубля в последние недели сделало данную сделку привлекательной.

Запасы пшеницы внутри страны составляют 17.6 млн. тонн. Это много и полностью разгрузиться производители не успеют. Тем не менее, государство спешит на помощь с субсидиями на посевную. В текущей ситуации позволить себе плохой урожай мы не можем.

Активный импорт украинского зерна вызвал в Европе забастовки фермеров, которые стараются защитить собственное право на прибыль, а точнее на труд. Потребитель в выигрыше. Цены на хлебобулочные изделия в ряде стран (Польша, Германия) существенно снизились. На некоторые позиции на полке в магазине падение цен составило 30 – 40%.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар, взяв ход вверх от 1.0600 до 1.0790. Цель: 1.2000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Картель через сокращение добычи послал сигнал американским спекулянтам после того, как на рынке были зафиксированы существенные продажи. Мол, не надо наглеть, товарищи, точнее господа – пираты. На самом деле спотовый рынок легко победит фьючерсный, какие бы суммы там не крутились. В Чикаго задумались, но рынок пока держат и выше уровней понедельника его не пускают. Видимо, поступил заказ из демократической партии – давить цены. А они вот не давятся.

Однако, тут американцам, мечтающим о низких ценах, может помочь их собственная экономика, которая с прошлого года начала терять темпы роста. За четвертый квартал США выросли на 2.6% годовых, что на 0.6% годовых меньше, чем квартал назад. От таких цифр у инвесторов может испортиться настроение и на падение цен на нефть начнут ставить все подряд.

Картель пока вряд ли будет отступать. Нельзя исключать новых сокращений добычи в случае новой попытки опустить цены.

Доллар/рубль:

Рубль отрисовал нам крайне мрачную неделю, которая закончилась успокаивающими речами господина Силуанова о том, что дефицит бюджета по итогам трех месяцев всего 2.5 трлн. рублей, так как за счет налогов удалось собрать 2.5 трлн. Налог на прибыль и НДПИ дали существенный прирост. Март получится бездефицитным.

Получив данную статистику, которая появилась как никогда вовремя, рубль отошел от района 84.00. Тем не менее, тренд на падение по рублю остается. Аналитики с большим скепсисом смотрят на перспективу продолжения укрепления рубля после пятничного резкого отката от максимумов.

Мы можем остыть до 78.00, однако глубокой коррекции, пока мы не достигли 88.00, ждать не стоит. Мы вынуждены смотреть по паре вверх, так как падение нефтегазовых доходов имеет место быть, а траты на оборону в начале года резко выросли.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.9 тыс. контрактов. Продавцы неохотно уходили с рынка. Покупатели за неделю не поменяли размер своей позиции. Спред между короткими и длинными позициями незначительно сократился. Продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Крайне привлекательная картинка для покупок. Имеет смысл войти несколько большими объемами, чем обычно. Цель 765.0 центов за бушель.

Сценарий падения: продолжаем говорить о том, что нам нужен рост к 765.0. Текущее падение носит совершенно необязательный характер. С текущих уровней продавать не будем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 664.0. Цель: 765.0. Можно агрессивно. Кто в позиции от 692.0, держите стоп на 664.0. Цель: 765.0.

Продажа: при подходе к 765.0. Стоп: 774.0. Цель: 600.0.

Поддержка – 670.6. Сопротивление – 692.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели вернули себе преимущество. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 38 тыс. контрактов. Изменение значительное. Продавцы бежали. Покупатели заходили в рынок.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. При подходе к 638.0 стоит купить. Возможно появление ценовой ветки вверх к 680.0.

Сценарий падения: рынок откатил. Для подтверждения серьезности намерений мы должны упасть ниже 630.0. Держим шорты.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 638.0. Стоп: 632.0. Цель: 680.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 688.0 и 660.0, перенесите стоп на 667.0. Цель: 550.0 центов за бушель.

Поддержка – 638.6. Сопротивление – 660.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Продолжим отказываться от покупок, так как видим рынок значительно ниже.

Сценарий падения: продолжаем мы шортить сою, так как это наиболее верное поведение при 30%-м росте урожая в прошлом году. Спрос на неё не может быть колоссальным сейчас.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 1360.0. Стоп: 1340.0. Цель: 1420.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1510.0, держите стоп на 1528.0. Цель: 1360.0 (1000.0) центов за бушель.

Поддержка – 1468.4. Сопротивление – 1514.0.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.5 тыс. контрактов. Изменение практически нулевое. И покупатели, и продавцы в крайне малых объемах заходили на рынок. Спред между длинными и короткими позициями незначительно сократился.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Видим большой гэп на 85.50 в понедельник. Скорее всего он будет закрыт. Вопрос только когда. Сейчас или после хода на 89.20.

Сценарий падения: текущий район интересен для продаж. Если мы пойдем еще выше, то от 89.20 продавать обязательно.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто остался в позиции от 70.10, держите стоп на 76.80. Цель: 110.00. Можно сократить позицию на 25%.

Продажа: сейчас. Стоп: 85.70. Цель: 66.64 долларов за баррель.

Поддержка – 83.40. Сопротивление – 85.51.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 2 единицs и составляет 590 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.739 до 469.952 млн. баррелей, при прогнозе -2.329 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.119 до 222.575 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.632 до 113.051 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.97 до 34.247 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.819 до 7.144 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.655 до 5.239 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.164 до 1.905 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 89.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.15 до 9.295 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.187 до 9.851 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.16 до 0.713 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.033 до 0.859 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.527 до 4.24 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.107 до 4.74 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.031 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.108 до 1.134 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.123 до 20.599 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.217 до 20.991 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.361 до 1.914 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.108 до 5.93 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.21 до 1.301 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.046 до 2.416 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.05 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.488 до 1.314 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 68.3 тыс. контрактов. Изменение значительное. Продавцы активно уходили с рынка, покупатели пошли в атаку. Спред между длинными и короткими позициями расширился. Быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. Рынок ушел вверх к 81.80. Текущие уровни для покупок не интересны. Если мы упадем к 75.00, то можно войти в лонг.

Сценарий падения: от 84.00 имеет смысл продать. Текущие уровни крайне неудобны для входа в шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп: 73.00. Цель: 96.00. Считайте риски.

Продажа: сейчас и при подходе к 78.00. Стоп: 79.70. Цель: 60.10 долларов за баррель. Считайте риски.

Поддержка – 75.75. Сопротивление – 81.84.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 11 мая. Топливо сопротивляется росту. Неужели у всех всё есть. Держим лонг, но поджимаем стоп-ордера. Скорее всего мы продолжим расти.

Сценарий падения: держать шорты стало ментально неприятно. Так как у нас шорт от 900.0, то мы можем себе позволить потерпеть еще какое-то время. Тем более мы в безубыточности.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 790.0, перенесите стоп на 740.0. Цель: 1000.0. Считайте риски.

Продажа: нет. Кто в позиции от 900.0, держите стоп на 810.0. Цель: 670.0.

Поддержка – 753.50. Сопротивление – 808.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 26 апреля. Наши попытки войти в лонг не приносят результата. Рынок продолжает падать. Берем паузу в торговле на неделю.

Сценарий падения: продавать не будем. Цены были низкими, а стали еще ниже. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.000. Сопротивление – 2.243.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжим рекомендовать покупки. Видим, что покупатели готовы брать по текущим ценам. Мы формируем поддержку в районе 50000. Мы способны вернуться к 65000. На рост цен может повлиять какой-либо «налоговый маневр». У нас в бюджете дыра.

Сценарий падения: продажи не интересны. Вряд ли тонна топлива будет стоить в ближайшее время меньше 50000.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас. Стоп: 49000. Цель: 65000 (70000). Считайте риски. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 65000 (70000).

Продажа: нет.

Поддержка – 50762. Сопротивление – 59258.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: стоит удерживать покупки от 5000. Пока больших шансов на взятие 11300 и продолжения роста нет, но это лучше, чем закрыться с ничтожной прибылью.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от продаж. Интересных уровней для входа в шорт нет.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас. Стоп: 3700. Цель: 15000 (20000). Кто в позиции от 5000, перенесите стоп на 3700. Цель: 15000 (20000). Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 4053. Сопротивление – 11304.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: если цены уйдут в район 2700, то можно будет купить. Покупки с текущих уровней выглядят завышенными.

Сценарий падения: можно держать открытый шорт от 4500. Есть смысл перенести стоп несколько ниже и зафиксировать прибыль на 20% объема позиции.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: при подходе к 2700. Стоп: 2400. Цель: 5000.

Продажа: не. Кто в позиции от 4500, перенесите стоп на 4600. Цель: 2800.

Поддержка – 3531. Сопротивление – 4914.

Gold. CME Group

Сценарий роста: можем продолжить восходящее движение без пауз и откатов. Многое будет зависеть от перспектив приостановки роста ставки в США. Если ФРС сменит тон с ястребиного на голубиный, то нас ждет продолжение роста стоимости золота.

Сценарий падения: продажи от 2060 можно пробовать. Перспективы на коррекцию не велики, но соотношение прибыль/риск позволяет входить в такие сделки.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1960, перенесите стоп на 1970. Цель: 2500 (3000) долларов за тройскую унцию.

Продажа: при подходе к 2060. Стоп: 2080. Цель: 1600.

Поддержка – 1961. Сопротивление – 2057.

EUR/USD

Сценарий роста: на рынке неприятное равновесие вблизи предыдущего локального максимума. Мы в состоянии пройти выше при усилении проблем у доллара. Слабеющий рынок труда в США может подтолкнуть пару вверх. Купим после роста выше 1.1035.

Сценарий падения: здесь надо заходить в шорт. Откат к 1.0470 возможен. Не исключено и посещение уровня 1.0100.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: после роста выше 1.1035. Стоп: 1.0940. Цель: 1.1930.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1035. Цель: 1.0100.

Поддержка – 1.0786. Сопротивление – 1.1025.

USD/RUB

Сценарий роста: сюжет развивается вверх быстрее чем мы предполагали. Не помогает даже рост цен на нефть. Мы можем откатить к 77.80 после чего восходящее движение возобновиться к 88.70.

Сценарий падения: продавать не будем. Рынок резко откатил и не дал шансов продать на хороших уровнях. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 76.70, перенесите стоп на 77.40. Цель: 88.70.

Продажа: нет.

Поддержка – 80.00. Сопротивление – 84.23.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 15 июня. Слабеющий рубль не дает поднять индексу РТС голову. Если в рублях российские бумаги устойчиво рисуют восходящий тренд, то в долларах ничего не получается. Хочется купить, но мы не будем этого делать.

Сценарий падения: продолжим рекомендовать продажи. Вход в шорт от 100000 смотрится естественно. Держим открытые ранее шорты.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 100000. Стоп: 101200. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов. Кто в позиции от 106000, 103000, 101000 и 98000, держите стоп на 101200. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов.

Поддержка – 96490. Сопротивление – 100870.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Европейское партнерство по разработке пшеничной муки с низким содержанием углерода